IRIS
GIRIBONE, PIER GIUSEPPE
 Distribuzione geografica
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Continente #
EU - Europa 3.679
AS - Asia 635
NA - Nord America 608
Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili 117
SA - Sud America 62
AF - Africa 36
OC - Oceania 2
Totale 5.139
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Nazione #
IT - Italia 3.534
US - Stati Uniti d'America 574
SG - Singapore 230
CN - Cina 149
VN - Vietnam 94
BD - Bangladesh 58
DE - Germania 36
FR - Francia 35
BR - Brasile 34
HK - Hong Kong 18
KE - Kenya 17
CA - Canada 15
IN - India 14
GB - Regno Unito 13
TR - Turchia 11
ID - Indonesia 10
HU - Ungheria 9
ES - Italia 7
JP - Giappone 7
NL - Olanda 7
AR - Argentina 6
IQ - Iraq 6
MX - Messico 6
NP - Nepal 6
PL - Polonia 6
CO - Colombia 5
NG - Nigeria 5
PK - Pakistan 5
CR - Costa Rica 4
CZ - Repubblica Ceca 4
EC - Ecuador 4
PH - Filippine 4
CH - Svizzera 3
CL - Cile 3
DZ - Algeria 3
IE - Irlanda 3
IR - Iran 3
JM - Giamaica 3
KG - Kirghizistan 3
MY - Malesia 3
PE - Perù 3
RU - Federazione Russa 3
TH - Thailandia 3
TN - Tunisia 3
UA - Ucraina 3
UZ - Uzbekistan 3
ZA - Sudafrica 3
DK - Danimarca 2
EG - Egitto 2
FI - Finlandia 2
GT - Guatemala 2
IL - Israele 2
JO - Giordania 2
PT - Portogallo 2
PY - Paraguay 2
SA - Arabia Saudita 2
SE - Svezia 2
SV - El Salvador 2
UY - Uruguay 2
VE - Venezuela 2
AL - Albania 1
AT - Austria 1
AU - Australia 1
BA - Bosnia-Erzegovina 1
BB - Barbados 1
BE - Belgio 1
BO - Bolivia 1
CY - Cipro 1
FJ - Figi 1
GH - Ghana 1
GR - Grecia 1
HN - Honduras 1
HR - Croazia 1
KR - Corea 1
MA - Marocco 1
MD - Moldavia 1
MG - Madagascar 1
RO - Romania 1
Totale 5.022
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Città #
Genoa 1.611
Genova 956
Vado Ligure 437
Rapallo 311
San Jose 153
Singapore 100
Ashburn 83
Ho Chi Minh City 36
Beijing 29
Lauterbourg 27
Hanoi 26
Bordighera 23
Milan 23
Rome 19
Hong Kong 18
New York 18
Council Bluffs 17
Frankfurt am Main 17
Nairobi 17
Los Angeles 12
Boardman 11
Chicago 9
Santa Clara 8
Atlanta 6
Bologna 6
Dallas 6
Florence 6
Seattle 6
Tokyo 6
Buffalo 5
Falenty Nowe 5
Baghdad 4
Catania 4
Charlotte 4
Kathmandu 4
London 4
Naples 4
Prague 4
Savona 4
Tianjin 4
Andria 3
Ascoli Piceno 3
Bekasi 3
Bishkek 3
Brooklyn 3
Da Nang 3
Des Moines 3
Detroit 3
Guayaquil 3
Houston 3
Kayseri 3
Lima 3
Mareno di Piave 3
Minneapolis 3
Montreal 3
Niederaichbach 3
Oberkirch 3
Rimini 3
San Francisco 3
Stuttgart 3
Turin 3
Washington 3
Zurich 3
Afragola 2
Alajuela 2
Alexandria 2
Amman 2
Atting 2
Bardolino 2
Biên Hòa 2
Bogotá 2
Budapest 2
Butler 2
Cagliari 2
City of London 2
Curitiba 2
Dalmine 2
Dublin 2
Fort Wayne 2
Foz do Iguaçu 2
Granada 2
Greenville 2
Helsinki 2
Huntsville 2
Kingston 2
Lagos 2
Lahore 2
Lille 2
Madrid 2
Maglód 2
Malang 2
Maricopa 2
Medellín 2
Memphis 2
Montevideo 2
Mumbai 2
Novara 2
Nuremberg 2
Opera 2
Orem 2
Totale 4.186
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Nome #
Mathematical modeling in Quantitative Finance and Computational Economics 420
Negative interest rates effects on option pricing: Back to basics? 208
L'algoritmo Fuzzy C-Mean clustering come tecnica automatica per l'individuazione di anomalie di mercato: un caso studio. 189
Yield curve estimation under extreme conditions: do RBF networks perform better? 185
Monte carlo method for pricing complex financial derivatives: An innovative approach to the control of convergence 181
Implementation of variance reduction techniques applied to the pricing of investment certificates 177
Attraction Force Optimization (AFO): A deterministic nature-inspired heuristic for solving optimization problems in stochastic simulation 177
Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle garanzie di origine. 165
Portfolio optimization and risk management through Hierarchical Risk Parity and Logic Learning Machine: a case study applied to the Turkish stock market 144
Electricity Spot Prices Forecasting for MIBEL by using Deep Learning: A comparison between NAR, NARX and LSTM networks 143
Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione 131
Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità 126
Implementation of a Commitment Machine for an Adaptive and Robust Expected Shortfall Estimation 126
Dynamic Wage Bargaining and Labour Market Fluctuations: The Role of Productivity Shocks 125
The effects of negative nominal rates on the pricing of American Calls: some theoretical and numerical insights. 110
The Dynamics of Working Hours and Wages Under Implicit Contracts 106
Design of an algorithm for an adaptive Value at Risk measurement through the implementation of robust methods in relation to asset cross-correlation 104
Current and prospective estimate of counterparty risk through dynamic neural networks 103
Reliable Control of Convergence in Monte Carlo Pricing Methods for Options based on MSPE Technique 102
Combining robust Dynamic Neural Networks with traditional technical indicators for generating mechanic trading signals 93
Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali 92
Ricostruzione di superfici di volatilita'mediante l'utilizzo di reti neurali autoassociative: un caso studio basato sull'analisi nonlineare delle componenti principali 90
Flexible-forward pricing through Leisen–Reimer trees: Implementation and performance comparison with traditional Markov chains 88
Notes on Quantitative Financial Analysis 87
Investment Certificates pricing using a Quasi Monte Carlo framework: case-studies based on the Italian market 83
MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di controllo della convergenza nei modellifinanziari 81
Integrating Machine Learning and Rule-Based Systems for Fraud Detection: A case study based on the Logic Learning Machine 78
Optimal asset allocation using visual programming techniques: A quantitative analysis based on an ESG portfolio 78
Design of an Artificial Neural Network battery for an optimal recognition of patterns in financial time series 75
I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di self-organizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercato 75
La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese di tipo non-financial alla luce del Decreto Legislativo 139/2015 e del principio contabile OIC 32 73
First and second generation lookback and barrier options: enhancing pricing accuracy through Conditional Monte Carlo 71
The dynamics of working hours and wages under implicit contracts 71
Enhancing the explainability of the default probability model using the logic learning machine: A comparison between native “white boxes” machine learning techniques 69
Analysis of numerical integration schemes for the Heston model: a case study based on the pricing of investment certificates 68
Deep Learning for seasonality modelling in Inflation-Indexed Swap pricing 66
Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory 66
Critical analysis of the most widespread methodologies for the simulation of the short rate dynamics under extreme market conditions 65
The impact of negative interest rates on the pricing of options written on equity: a technical study for a suitable estimate of early termination. 65
La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen 62
null 58
The effects of negative interest rates on the estimation of option sensitivities: The impact of switching from a log-normal to a normal model 55
Design, implementation and validation of advanced lattice techniques for pricing EAKO — European American Knock-Out option 53
Option pricing via Radial Basis Functions: Performance comparison with traditional numerical integration scheme and parameters choice for a reliable pricing 53
Progettazione, validazione ed implementazione di un modello reticolare avanzato per il pricing di un Flexible Forward su valute 45
Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali 44
Notes on Quantitative Financial Analysis - Second Edition 36
Alternative Stochastic Binomial Trees for Quantitative Analysis of Convertible Bonds 35
Modeling the interest rates term structure using Machine Learning: a Gaussian process regression approach 35
Sostenibilità e rischio finanziario: evidenze empiriche sulla resilienza delle aziende europee 32
In che modo il Machine Learning può rendere più efficiente l’asset allocation 24
Studio e Progettazione di un sistema di pricing e di gestione del rischio per il prodotto strutturato EAKO - European American Knock-Out option 19
Stima prospettica delle misure finanziarie e di rischio mediante reti neurali dinamiche: un'applicazione al mercato statunitense 15
Trading in azienda: Come cambia la gestione della liquidità con l'avvento delle nuove tecnologie 6
Sistema implementato mediante computer per la classificazione e l’archiviazione di riunioni 6
Long short-term memory network for high-frequency trading: A critical analysis based on an Italian case study 5
Totale 5.139
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Categoria #
all - tutte 17.003
article - articoli 13.613
book - libri 304
conference - conferenze 935
curatela - curatele 0
other - altro 397
patent - brevetti 16
selected - selezionate 0
volume - volumi 582
Totale 32.850
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Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2021/2022267 17 19 16 22 9 19 12 62 25 26 11 29
2022/2023431 19 26 12 18 38 38 1 25 53 55 108 38
2023/2024413 28 36 23 70 20 34 35 37 16 32 37 45
2024/20251.083 65 82 32 84 139 90 127 176 35 52 83 118
2025/20262.024 233 48 109 129 237 133 310 123 161 238 141 162
2026/2027183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 5.139