IRIS
GIRIBONE, PIER GIUSEPPE
 Distribuzione geografica
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Continente #
EU - Europa 3.558
AS - Asia 573
NA - Nord America 282
SA - Sud America 59
AF - Africa 35
OC - Oceania 2
Totale 4.509
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Nazione #
IT - Italia 3.442
US - Stati Uniti d'America 267
SG - Singapore 227
CN - Cina 139
VN - Vietnam 94
FR - Francia 35
BR - Brasile 34
DE - Germania 29
HK - Hong Kong 17
KE - Kenya 17
BD - Bangladesh 14
IN - India 14
TR - Turchia 11
GB - Regno Unito 10
ID - Indonesia 10
AR - Argentina 6
CA - Canada 6
IQ - Iraq 6
JP - Giappone 6
MX - Messico 6
NP - Nepal 6
PL - Polonia 6
HU - Ungheria 5
NG - Nigeria 5
CO - Colombia 4
EC - Ecuador 4
NL - Olanda 4
PH - Filippine 4
PK - Pakistan 4
CH - Svizzera 3
CL - Cile 3
DZ - Algeria 3
ES - Italia 3
IE - Irlanda 3
KG - Kirghizistan 3
MY - Malesia 3
TH - Thailandia 3
TN - Tunisia 3
UA - Ucraina 3
UZ - Uzbekistan 3
DK - Danimarca 2
EG - Egitto 2
FI - Finlandia 2
IR - Iran 2
JO - Giordania 2
PE - Perù 2
PT - Portogallo 2
PY - Paraguay 2
SA - Arabia Saudita 2
UY - Uruguay 2
ZA - Sudafrica 2
AL - Albania 1
AT - Austria 1
AU - Australia 1
BB - Barbados 1
BE - Belgio 1
BO - Bolivia 1
CY - Cipro 1
CZ - Repubblica Ceca 1
FJ - Figi 1
GH - Ghana 1
GR - Grecia 1
GT - Guatemala 1
HR - Croazia 1
IL - Israele 1
KR - Corea 1
MA - Marocco 1
MG - Madagascar 1
RO - Romania 1
RU - Federazione Russa 1
SE - Svezia 1
SV - El Salvador 1
VE - Venezuela 1
Totale 4.509
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Città #
Genoa 1.605
Genova 956
Vado Ligure 437
Rapallo 311
Singapore 97
San Jose 88
Ashburn 42
Ho Chi Minh City 36
Lauterbourg 27
Hanoi 26
Bordighera 23
Beijing 21
Frankfurt am Main 17
Hong Kong 17
Nairobi 17
Council Bluffs 16
Milan 14
New York 14
Rome 6
Boardman 5
Falenty Nowe 5
Tokyo 5
Baghdad 4
Chicago 4
Kathmandu 4
Los Angeles 4
Savona 4
Tianjin 4
Andria 3
Ascoli Piceno 3
Atlanta 3
Bekasi 3
Bishkek 3
Buffalo 3
Catania 3
Da Nang 3
Des Moines 3
Guayaquil 3
Kayseri 3
Mareno di Piave 3
Minneapolis 3
Niederaichbach 3
Santa Clara 3
Zurich 3
Amman 2
Atting 2
Biên Hòa 2
Bologna 2
Brooklyn 2
Cagliari 2
City of London 2
Curitiba 2
Dalmine 2
Dublin 2
Florence 2
Foz do Iguaçu 2
Granada 2
Helsinki 2
Lagos 2
Lille 2
Lima 2
Maglód 2
Malang 2
Medellín 2
Montevideo 2
Montreal 2
Mumbai 2
Novara 2
Nuremberg 2
Opera 2
Pune 2
Quetta 2
Rio de Janeiro 2
San Miguel 2
Santiago 2
Sassuolo 2
Seattle 2
São Paulo 2
Tashkent 2
Tunis 2
Turin 2
York 2
Abuja 1
Accra 1
Adelaide 1
Afragola 1
Albignasego 1
Alexandria 1
Amsterdam 1
Ankara 1
Antananarivo 1
Anyang 1
Arlington 1
Asunción 1
Aurangabad 1
Bab Ezzouar 1
Bari 1
Barika 1
Basingstoke 1
Basra 1
Totale 3.951
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Nome #
Mathematical modeling in Quantitative Finance and Computational Economics 378
Negative interest rates effects on option pricing: Back to basics? 199
L'algoritmo Fuzzy C-Mean clustering come tecnica automatica per l'individuazione di anomalie di mercato: un caso studio. 182
Yield curve estimation under extreme conditions: do RBF networks perform better? 177
Monte carlo method for pricing complex financial derivatives: An innovative approach to the control of convergence 174
Attraction Force Optimization (AFO): A deterministic nature-inspired heuristic for solving optimization problems in stochastic simulation 167
Implementation of variance reduction techniques applied to the pricing of investment certificates 166
Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle garanzie di origine. 155
Electricity Spot Prices Forecasting for MIBEL by using Deep Learning: A comparison between NAR, NARX and LSTM networks 134
Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione 124
Implementation of a Commitment Machine for an Adaptive and Robust Expected Shortfall Estimation 119
Dynamic Wage Bargaining and Labour Market Fluctuations: The Role of Productivity Shocks 116
Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità 115
Portfolio optimization and risk management through Hierarchical Risk Parity and Logic Learning Machine: a case study applied to the Turkish stock market 111
The effects of negative nominal rates on the pricing of American Calls: some theoretical and numerical insights. 105
Reliable Control of Convergence in Monte Carlo Pricing Methods for Options based on MSPE Technique 98
The Dynamics of Working Hours and Wages Under Implicit Contracts 98
Design of an algorithm for an adaptive Value at Risk measurement through the implementation of robust methods in relation to asset cross-correlation 97
Current and prospective estimate of counterparty risk through dynamic neural networks 93
Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali 89
Ricostruzione di superfici di volatilita'mediante l'utilizzo di reti neurali autoassociative: un caso studio basato sull'analisi nonlineare delle componenti principali 84
Notes on Quantitative Financial Analysis 83
Combining robust Dynamic Neural Networks with traditional technical indicators for generating mechanic trading signals 82
Flexible-forward pricing through Leisen–Reimer trees: Implementation and performance comparison with traditional Markov chains 81
MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di controllo della convergenza nei modellifinanziari 79
Investment Certificates pricing using a Quasi Monte Carlo framework: case-studies based on the Italian market 70
Design of an Artificial Neural Network battery for an optimal recognition of patterns in financial time series 69
La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese di tipo non-financial alla luce del Decreto Legislativo 139/2015 e del principio contabile OIC 32 68
I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di self-organizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercato 66
The dynamics of working hours and wages under implicit contracts 63
First and second generation lookback and barrier options: enhancing pricing accuracy through Conditional Monte Carlo 62
Analysis of numerical integration schemes for the Heston model: a case study based on the pricing of investment certificates 61
null 58
The impact of negative interest rates on the pricing of options written on equity: a technical study for a suitable estimate of early termination. 57
Deep Learning for seasonality modelling in Inflation-Indexed Swap pricing 56
Critical analysis of the most widespread methodologies for the simulation of the short rate dynamics under extreme market conditions 55
La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen 55
Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory 53
Enhancing the explainability of the default probability model using the logic learning machine: A comparison between native “white boxes” machine learning techniques 51
Design, implementation and validation of advanced lattice techniques for pricing EAKO — European American Knock-Out option 50
Integrating Machine Learning and Rule-Based Systems for Fraud Detection: A case study based on the Logic Learning Machine 49
Option pricing via Radial Basis Functions: Performance comparison with traditional numerical integration scheme and parameters choice for a reliable pricing 48
The effects of negative interest rates on the estimation of option sensitivities: The impact of switching from a log-normal to a normal model 47
Optimal asset allocation using visual programming techniques: A quantitative analysis based on an ESG portfolio 47
Progettazione, validazione ed implementazione di un modello reticolare avanzato per il pricing di un Flexible Forward su valute 41
Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali 38
Notes on Quantitative Financial Analysis - Second Edition 34
Modeling the interest rates term structure using Machine Learning: a Gaussian process regression approach 33
Alternative Stochastic Binomial Trees for Quantitative Analysis of Convertible Bonds 25
Sostenibilità e rischio finanziario: evidenze empiriche sulla resilienza delle aziende europee 17
In che modo il Machine Learning può rendere più efficiente l’asset allocation 16
Stima prospettica delle misure finanziarie e di rischio mediante reti neurali dinamiche: un'applicazione al mercato statunitense 14
Studio e Progettazione di un sistema di pricing e di gestione del rischio per il prodotto strutturato EAKO - European American Knock-Out option 14
Totale 4.623
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Categoria #
all - tutte 14.931
article - articoli 11.826
book - libri 263
conference - conferenze 860
curatela - curatele 0
other - altro 363
patent - brevetti 0
selected - selezionate 0
volume - volumi 546
Totale 28.789
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Totale Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
2020/202167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 35 19
2021/2022267 17 19 16 22 9 19 12 62 25 26 11 29
2022/2023431 19 26 12 18 38 38 1 25 53 55 108 38
2023/2024413 28 36 23 70 20 34 35 37 16 32 37 45
2024/20251.083 65 82 32 84 139 90 127 176 35 52 83 118
2025/20261.691 233 48 109 129 237 133 310 123 161 208 0 0
Totale 4.623